1ый раз буду сдавать 2-НДФЛ, это что, расскажите

Мне какую-то программу надо скачать? Налогоплательщик подойдет? В каком виде выглядит 2-НДФЛ? xml-файлы формировать?

Да.Да.Да+реестр.

Программа называется "Налогоплательщик-2010" на сайте ГНИВЦ ФНС версия 2010.56 + КЛАДР для заполнения адресов (там же в справочниках).

Что за реестр? Он тоже в налогоплательщике формируется?
И как все эти бумаги сдаются - ничего не сшивать? Себе экземпляр надо оставлять?

Формируется для печати. Обычно - не сшивать, особенно реестр с файлом на магнитном носителе (а справки из него для налоговой в этом случае не распечатыватся ). Вообще-то "себе" - только личную справку (как и каждому работнику, в т.ч. и промежуточную по его запросу). А в архив организации - комплектом отчёт.
Наберите в Поиске, напр., "2-НДФЛ" и увидите обилие тем, после которых нелегко придумать вопрос без имевшегося ответа. При этом продолжались темы по отчётности за 2009 г. обсуждением отчётности за 2010 г. Пример ближайшей сейчас темы -
здесь