Эффективная процентная ставка

[Юлия Александровна]

Кто-нибудь разобрался как ее посчитать все-таки?
Если учитывать письмо ЦБР № 175 с просьбой считать в Excel через функцию ЧИСТВНДОХ, то получается довольно большое различие между процентными ставками...
Совершенно не хочется объяснять потом клиентам, что 16,9% это тоже самое, что и 14,5%...

[ROMKA]

Уже другое письмо вышло - 78-Т.

[Юлия Александровна]

ROMKA я в курсе, что есть 78-Т, НО-там тоже всё считается с помощью этой формулы. И соответственно, ЭПС получается завышенная...

[ROMKA]

Завышенная по сравнению с чем?

[Аноним]

Обращаю внимание коллег, что процентные платежи по кредиту обфчно рассчитываются исходя из годовой процентной ставки, приведенной к одному дню, а эффективная процентная ставка - исходя из формулы сложных процентов. Поэтому совпадать процентные платежи и ставки могут только в некоторых частных случаях.
Для простых клиентов проще показывать сумму всех платежей в пользу банка за вычетом суммы основного долга.

[Юлия Александровна]

По сравнению с % ставкой банка...
даже если вычесть все комиссии оставить голый расчет, с этой формулой ЭПС получается 15,58%, вместо 14,5%

[Юлия Александровна]

Поэтому совпадать процентные платежи и ставки могут только в некоторых частных случаях.
Для простых клиентов проще показывать сумму всех платежей в пользу банка за вычетом суммы основного долга.

Хорошо, в таком случае, не могли бы Вы предоставить данную формулу для сравнения

[Аноним]

Прочитал всю дискуссию. Хочется лишь разъяснить ситуацию. Я считаю, что ЧИСТВНДОХ выдает НЕ Эффективную ставку, а нечто другое. Поскольку формулу из ЦБ мы протестировали, и вот, какие результаты: Если брать кредит на 12 месяцев (1 год), под (скажем) 10 %, БЕЗ комиссий, то ЭПС ДОЛЖНА получиться 10 %. Это, по-моему, всем очевидно. Тогда какого черта ЭПС получается по формуле ЧИСТВНДОХ БОЛЬШЕ??? Точнее? Точнее получается 10,5 % для 100000 руб.
Вот этот вопрос стоит, по-моему, задать ЦБ.

[SergeiP]

Аноним, но вы так и не написали, _каким_образом_ Вы рассчитываете _свои_ 10% . Я хоть и плотник, но полагаю, что для того, чтобы Ваши 10% совпали с процентами ЭПС, они должны постоянно пересчитываться, исходя из уменьшающейся суммы основного долга (если клиент платит помесячно, например).
А если вы просто один раз посчитали 10% от исходной суммы и разделили на 12 месяцев, то очевидно, что уже через месяц реальная ставка по кредиту _на_оставшуюся_сумму_ будет _больше_ , чем 10%

[Аноним]

Всем привет, очень нужна ваша помощь!!! помогите кто нибудь рассчитать эффективную ставку !!!
Применяя требования МСФО, произведите учет кредита по амортизированной стоимости с использованием метода "эффективной процентной ставки" на 01.01.200_г.; 31.03.200_г. и 30.06.200_г.
Кредитная организация выдала кредит в размере 1 000 000 рублей сроком на два года под 20% годовых, выплачиваемых ежеквартально. Затраты по данной сделке (вознаграждение, выплаченное оценщикам за оценку залога, затраты по регистрации залога, прочие затраты) составили 50 000 рублей.
Эффективная процентная ставка – это процентная ставка, необходимая для точного дисконтирования денежных потоков по кредитным требованиям (основной сумме долга и процентам) до суммы текущей стоимости в размере 1 050 000 рублей.
Заранее благодарю!!

[Знаток111]

Прочитал всю дискуссию. Хочется лишь разъяснить ситуацию. Я считаю, что ЧИСТВНДОХ выдает НЕ Эффективную ставку, а нечто другое. Поскольку формулу из ЦБ мы протестировали, и вот, какие результаты: Если брать кредит на 12 месяцев (1 год), под (скажем) 10 %, БЕЗ комиссий, то ЭПС ДОЛЖНА получиться 10 %. Это, по-моему, всем очевидно. Тогда какого черта ЭПС получается по формуле ЧИСТВНДОХ БОЛЬШЕ??? Точнее? Точнее получается 10,5 % для 100000 руб.
Вот этот вопрос стоит, по-моему, задать ЦБ.

Эта функция нормально выдает эффективную процентную ставку. А разница здесь получается, поскольку вы проценты получаете каждый месяц. А если поставите что проценты получаете в конце срока, то у вас цифры получаться одинаковые.
А вообще, эффективная процентная ставка добавляет тот недополученный доход в процентном выражении, который бы заемщик получил, если бы он вложил эти деньги в оборот, с той же доходностью что и номинальная процентная ставка.