Коллеги, если сталкивались, помогите осознать ситуацию и процесс учёта.

Мы у Альфа-банка покупает по форвардным контрактам евробонды. Потом покупаем следующий контракт, а поставка бумаг по предыдущему идёт в зачёт. Параллельно идут маржинальные займы: мы банку оплачиваем 10% стоимости и получаем процент, банк начисляет процент на оставшиеся 90% стоимости бумаг. При таком раскладе мы всё время банку должны.
Никак не могу понять, где скрывается прибыль.
Как это всё учесть, чтобы отследить финрез для налогообложения.
Понимаю, что 76 и 91 счета работают, но мне кажется, что банк не додаёт бумажку на взаимозачёт, а грамотно потребовать не могу, т.к. не знаю, что надо требовать.

Заранее благодарна за ответы.